ความแปรปรวนร่วมเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์สองราคา เมื่อหุ้นสองตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวร่วมกัน จะถูกมองว่ามีความแปรปรวนร่วมในเชิงบวก เมื่อเคลื่อนที่ผกผัน ความแปรปรวนร่วมจะเป็นลบ
ความแปรปรวนร่วมอยู่ที่ไหน
ความแปรปรวนร่วมถูกใช้ ในทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอเพื่อกำหนดสินทรัพย์ที่จะรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ ความแปรปรวนร่วมคือการวัดทางสถิติของความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างราคาสินทรัพย์สองราคา ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ใช้การวัดทางสถิตินี้เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ
ฉันควรใช้ความแปรปรวนร่วมหรือความสัมพันธ์หรือไม่
พูดง่ายๆ คุณควรใช้ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เมื่อตัวแปรอยู่ในสเกลที่คล้ายกัน และเมทริกซ์สหสัมพันธ์เมื่อสเกลของตัวแปรต่างกัน
ความแปรปรวนของตัวอย่างใช้สำหรับอะไร
ความแปรปรวนร่วมของตัวอย่างคือ มีประโยชน์ในการตัดสินความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่าง หมายถึงเป็นตัวประมาณและยังมีประโยชน์ในการประมาณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรด้วย
ความแปรปรวนร่วมของตัวอย่างคืออะไร
ความแปรปรวนร่วมคือ การวัดว่าตัวแปรสุ่มสองตัวแปรผันกันมากเพียงใด มันคล้ายกับความแปรปรวน แต่ที่ความแปรปรวนบอกคุณว่าตัวแปรเดียวแตกต่างกันอย่างไร ความแปรปรวนร่วมจะบอกคุณว่าตัวแปรสองตัวต่างกันอย่างไร