แล้วอะไรคืออัตราส่วน Sharpe ที่ดีที่บ่งบอกถึงผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูงสำหรับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ โดยปกติ อัตราส่วนของ Sharpe มากกว่า 1.0 ถือว่านักลงทุนยอมรับได้ในแง่ดี อัตราส่วนที่สูงกว่า 2.0 ถือว่าดีมาก อัตราส่วน 3.0 ขึ้นไปถือว่าดีเยี่ยม
อัตราส่วน Sharpe 0.5 หมายถึงอะไร
ตามกฎทั่วไป อัตราส่วนของ Sharpe ที่สูงกว่า 0.5 คือ ประสิทธิภาพการตีตลาดหากทำได้ในระยะยาว อัตราส่วน 1 นั้นยอดเยี่ยมและยากที่จะทำได้ในระยะเวลานาน อัตราส่วน 0.2-0.3 สอดคล้องกับตลาดที่กว้างขึ้น
อัตราส่วน Sharpe ดีหรือไม่ดี
อัตราส่วนความคมชัดของ 1.0 ถือว่ายอมรับได้ อัตราส่วน Sharpe 2.0 ถือว่าดีมาก อัตราส่วน Sharpe 3.0 ถือว่าดีเยี่ยม อัตราส่วนความคมชัดที่น้อยกว่า 1.0 ถือว่าแย่
อัตราส่วน Sharpe บอกอะไรคุณ
อัตราส่วน Sharpe ปรับผลงานที่ผ่านมาของพอร์ตหรือประสิทธิภาพในอนาคตที่คาดหวังสำหรับความเสี่ยงที่เกินจากนักลงทุน อัตราส่วน Sharpe ที่สูงนั้นดีเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนหรือกองทุนที่คล้ายกันที่มีผลตอบแทนต่ำกว่า
อัตราส่วนความคมชัดสูงบ่งบอกถึงอะไร
อัตราส่วน Sharpe ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการปรับความเสี่ยงของกองทุน ยิ่งอัตราส่วน Sharpe ของกองทุนสูงขึ้น ผลตอบแทนของกองทุนก็จะยิ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น … ที่สูงกว่าอัตราส่วน Sharpe ของกองทุน ผลตอบแทนที่ดีกว่านั้นสัมพันธ์กับปริมาณความเสี่ยงในการลงทุนที่ได้รับ