ดังนั้น การทดสอบความนิ่งจึงสำคัญมาก เพราะผลลัพธ์ทั้งหมดของการถดถอยอาจถูกประดิษฐ์ขึ้น … อย่างเป็นทางการ ซีรีส์จะเรียกว่านิ่งหากตรงตามเงื่อนไขสามข้อ มิฉะนั้นจะเรียกว่าซีรีส์ที่ไม่อยู่กับที่
ทำไมเราต้องทดสอบความนิ่งในอนุกรมเวลา
พวกเขาสามารถ ใช้เพื่อแจ้งระดับถึง ซึ่งสมมติฐานว่างสามารถปฏิเสธได้หรือล้มเหลวที่จะถูกปฏิเสธ ต้องตีความผลลัพธ์เพื่อให้ปัญหาที่กำหนดมีความหมาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาให้การตรวจสอบอย่างรวดเร็วและหลักฐานยืนยันว่าอนุกรมเวลาอยู่กับที่หรือไม่อยู่กับที่
การทดสอบความนิ่งคืออะไร
มีสองวิธีที่แตกต่างกัน: การทดสอบการหยุดนิ่ง เช่น การทดสอบ KPSS ที่ถือว่าเป็นสมมติฐานว่าง H0 ว่าซีรีส์เป็นแบบอยู่กับที่ และการทดสอบรากของหน่วย เช่น Dickey- การทดสอบ Fuller และเวอร์ชันเพิ่มเติม, การทดสอบ Dickey-Fuller ที่เสริม (ADF) หรือการทดสอบ Phillips-Perron (PP) ซึ่ง null …
คุณต้องทดสอบความคงที่ของข้อมูลอนุกรมเวลาหรือไม่
โดยทั่วไป ใช่ หากคุณมีแนวโน้มและฤดูกาลที่ชัดเจนในอนุกรมเวลาของคุณ ให้จำลองส่วนประกอบเหล่านี้ นำออกจากการสังเกต จากนั้นฝึกแบบจำลองเกี่ยวกับส่วนที่เหลือ หากเราปรับโมเดลแบบอยู่กับที่กับข้อมูล ถือว่าข้อมูลของเราเป็นการทำให้เกิดกระบวนการที่อยู่กับที่
ทำไมเราต้องทดสอบรูทยูนิต
การทดสอบรูทยูนิตเป็นแบบทดสอบเพื่อความคงที่ในอนุกรมเวลา อนุกรมเวลามีความไม่คงที่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเวลาไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของการแจกแจง รากหน่วยเป็นสาเหตุหนึ่งของการไม่คงที่ การทดสอบเหล่านี้เป็นที่รู้จักสำหรับ มีอำนาจสถิติต่ำ.