ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ฟังก์ชันสหสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนจะให้ความสัมพันธ์บางส่วนของอนุกรมเวลาที่อยู่กับที่ด้วยค่าที่ล้าหลังของมันเอง โดยจะถดถอยค่าของอนุกรมเวลาที่เวลาแล็กสั้นลงทั้งหมด ตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน autocorrelation ซึ่งไม่ได้ควบคุมความล่าช้าอื่นๆ
ความสัมพันธ์อัตโนมัติและความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนต่างกันอย่างไร
ความสัมพันธ์อัตโนมัติระหว่าง X และ Z จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน X ไม่ว่าจะมาจาก Z โดยตรงหรือผ่าน Y บางส่วน ความสัมพันธ์อัตโนมัติจะลบผลกระทบทางอ้อมของ Z ต่อ X ที่มาจาก Y.
สหสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนในทางเศรษฐมิติคืออะไร
ความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนคือ สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตในอนุกรมเวลาที่มีการสังเกตที่ขั้นตอนของเวลาก่อนหน้า โดยนำความสัมพันธ์ของการสังเกตการณ์ที่แทรกแซงออก
พล็อตความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนคืออะไร
พล็อตความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วน (Box and Jenkins, pp. 64-65, 1970) คือ เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการระบุรุ่นในรุ่น Box-Jenkins ความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนที่ lag k คือความสัมพันธ์อัตโนมัติระหว่าง X_t และ X_{t-k} ที่ไม่ได้นับด้วยความล่าช้า 1 ถึง k-1
ACF กับ PACF ต่างกันอย่างไร
A PACF คล้ายกับ ACF ยกเว้นว่าแต่ละความสัมพันธ์จะควบคุมความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างการสังเกตความยาวแล็กที่สั้นกว่า ดังนั้น ค่าของ ACF และ thePACF ที่แล็กแรกเหมือนกันเพราะทั้งคู่วัดความสัมพันธ์ระหว่างจุดข้อมูล ณ เวลา t กับจุดข้อมูล ณ เวลา t − 1.