1 คำตอบ. การอ้างอิงที่เร็วที่สุดสำหรับความสัมพันธ์อัตโนมัติที่ฉันสามารถหาได้เกี่ยวข้องกับ Udney Yule นักสถิติชาวอังกฤษที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในด้านอื่นๆ ได้พัฒนาขั้นตอน Yule-Walker เพื่อประมาณฟังก์ชันความสัมพันธ์อัตโนมัติบางส่วนโดยใช้ Auto- ฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการเชื่อมโยงอัตโนมัติ
ฟังก์ชันความสัมพันธ์อัตโนมัติ (ACF) กำหนด จุดข้อมูลในอนุกรมเวลาสัมพันธ์กันโดยเฉลี่ยอย่างไร ไปยังจุดข้อมูลก่อนหน้า (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). กล่าวคือจะวัดความคล้ายคลึงในตัวเองของสัญญาณในช่วงเวลาการหน่วงเวลาที่ต่างกัน
สูตรความสัมพันธ์อัตโนมัติคืออะไร
คำจำกัดความที่ 1: ฟังก์ชัน autocorrelation (ACF) ที่ lag k แสดงเป็น ρk ของกระบวนการสุ่มแบบคงที่ถูกกำหนดเป็น ρ k=γk/γ0 โดยที่ γk=cov(y i, yi+k)สำหรับ i. โปรดทราบว่า γ0 คือความแปรปรวนของกระบวนการสุ่ม ความแปรปรวนของอนุกรมเวลาคือ s 0 พล็อตของ rk เทียบกับ k เรียกว่า correlogram
เศรษฐมิติอัตโนมัติคืออะไร
ความสัมพันธ์อัตโนมัติคือ การแสดงทางคณิตศาสตร์ของระดับความคล้ายคลึงกันระหว่างอนุกรมเวลาที่กำหนดและเวอร์ชันที่ล้าหลังของตัวเองในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน.
ทำไมเราต้องคำนวณความสัมพันธ์อัตโนมัติ
สหสัมพันธ์อัตโนมัติเป็นวิธีทางสถิติที่ใช้สำหรับอนุกรมเวลาการวิเคราะห์. จุดประสงค์คือ เพื่อวัดความสัมพันธ์ของค่าสองค่าในชุดข้อมูลเดียวกันที่ขั้นตอนเวลาที่ต่างกัน … หากค่าในชุดข้อมูลไม่ใช่แบบสุ่ม ความสัมพันธ์อัตโนมัติจะช่วยให้นักวิเคราะห์เลือกแบบจำลองอนุกรมเวลาที่เหมาะสมได้